トレーディング日記

昨日は痛い思いをしながら破産リスクを避けたわけだから
今日はこれまで以上に慎重に行動すべきだった。
なのに、それを完全に裏切ってしまった。

多くの敗退者が陥る罠にハマってしまった。
知識としては知っていたので今までは気をつけていたはずだが、
実際には気をつけていなかった。

昨日の夜考えた方法について再考が必要である。
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明日は 7940あたりで売りたいが、最上値からの戻しを見て
売値を判断したい。寄付きでは売らない。
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と書いたが、今日は 7940円まで上がったので、
これを仕掛けていたら約定していただろう。
寄付成行きで仕掛けていれば、開始直後に
一時的に大きく下げたので、当たりだった。

どちらにしても、これ以外の余計な手を打たなければ
損失は発生しなかったはずである。

今日は、一番犯してはいけない罪である
「ザラ場中の予定外エントリー」を３回も行なって、
そのすべてが失敗になった。20円利食いならば
大丈夫だろうという考えが間違っていた。
最初の２回はすぐに損切ったから良かったが、
３回目については大きな評価損をかかえながら
持ち越しとなり、予断を許せない状況である。

＜１回目＞
・7860円で寄付き後、ぐんぐん価格が下がったので、
　7790円割れで逆指値売りを仕掛けようとしたら、
　指値と逆指値を間違えてエントリーして7800円で約定し、
　その直後から下げ渋って上昇に転じたので
　あわてて成行きで手仕舞い、20円スリップして
　7820円で約定して、 -24,153円。
　ちなみに、正しくエントリーして 7790円で売っていたら
　底値売りとなり、さらに損失が上積みされていたはず。

＜２回目＞
・１回目の失敗はさすがに納得がいかなかった。
　順張りで望んだはずなのに、逆に動いた。
　せめて一部でもいいから取り戻そうとして、
　7840円で再び売りをしかけて20円幅を取ろうとした。
　その直後から下げ渋って上値を試すようになり、
　後悔して同値（7840円）で逆指値の手仕舞いをし、
　10円スリップして7850円で約定し、-14,153円。
　やられたらやり返すと考えたのが間違いだった。

＜３回目＞
・１回目、２回目の連続失敗に十分懲りていたはずだが、
　まさか３連敗はないだろうと思って、せめて
　10〜20円でもいいから取り返そうと考えて、
　エントリーした。今度は直近価格ではなく、
　やや余裕をもって 7870円で売りを仕掛けた。
　約定するまでに非常に時間がかかったが、
　約定直後は上昇するようになり、7880円を
　下回ることはなかった。大引けで一挙に
　7940円までジャンプして終了した。
　今のところ手数料を含めて８万円の含み損だが、
　米国市場次第ではギャップアップが起こり、
　手仕舞いに痛手を被る可能性がある。

　5/5 コメント-------------------------------

　5/2 の米国市場は急騰し、
　CME日経平均が8000円を超えてしまった。
　このままギャップアップして寄り付けば
　手仕舞いが不利になる。
　GLOBEXも上昇しているので、
　２日連続米国市場が高騰するとピンチだ。
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3/19の \439,660円の損失の失敗を再び繰り返した罪は大きいが、
それ以上に、「ザラ場中の計画外エントリー」を感情につられて
懲りずに３回も連続で実施した罪はもっと重い。

次に採るべき道を慎重に考えなければならない。
場合に寄っては、背水の陣になるかもしれない。
でも、生き残らなければならないので、
特攻戦略だけは避けねばならない。

とりあえず３つの手を考えた。

（１）[@7870売]　→　寄付成行きで返済買い

　　　寄付予想　7900〜8000の間。
　　　問答無用で、損失確定。
　　　7870円未満でギャップダウンしない限り利益の可能性はない。

（２）[@7870売]　→　返済買>=@7960

　　　7960円以上でギャップアップしたら直ちに損失確定。
　　　それ以下の寄付きでも、上昇すれば損失確定。
　　　7950円（25MA突破）あたりで上値が抑えられて、
　　　下げに転じれば、利益を狙える可能性あり。

（３）[@7870売]　→　返済買>=@8030

　　　8030円以上でギャップアップしたら直ちに損失確定。
　　　それ以下の寄付きでも、上昇すれば損失確定。
　　　8000円（一目均衡の基準線付近）あたりで上値が抑えられて、
　　　下げに転じれば、利益を狙える可能性あり。

（４） [@7870売]　→　返済買>=@8170

　　　寄付き後、50MA、先行スパン１を突破したら損失確定。
　　　ただし、ドローダウン許容額を超えているので、破産リスク大。
　　　その前に下げに転じれば、利益を狙える可能性は残されている。

間違ったエントリーを粛清するという意味では
（１）を採るべきなのだが、これではあまりにも
可能性を限定している。（４）は最も強気だが、
万が一でも今、ＫＯ負けするわけにはいかない。
やはり（２）か（３）の道を採るべきだろう。

どちらにするかは、今夜の米国市場で判断しよう。
いずれの手を採っても、再エントリーはせず、
戦略を練り直してから再スタートする。今度
「ザラ場中の計画外エントリー」で損を出したら、
トレーディングを一定期間禁止せざるをえないだろう。

具体的には、明日の寄付き前の気配値を見て、
7960円以上で寄付きそうだったら（３）を採り、
7950円以下で寄付きそうだったら（２）を採る。

・「やられたらやり返す」と考えるのは危険だった。
・連休前後はトレードをしない方がいいと思った。

・これからは「寄付成行・定額利食い」戦略で傷を回復しよう。

＜コメント＞

　連休中に、今までの負けトレードの分析を行なってみて、負けの傾向が分かってきた。
　これまでに１５個の負けトレードのうちの実に９つが、「ザラ場中の計画外エントリー」による人為的なミスであり、それさえなければ収支はトントンを維持できた。損切り額の設定が甘くて損失になったことや、トレンドに逆らったエントリー等もあったが、それ自体が原因ではなかったのである。人為的なミスだけで実に約１０５万円の損失を出しており、これさえなければそれほど大きな損失はなかったと断言できる。
　その人為的なミスはいつから始まったかといえば、過去最高の損失を出した 3/19〜3/20の -439,660円のトレードである。この日は忘れられない。寄付成行きで売って一気に下落し、下げ渋ったところで早めの利食いを入れた。本来ならば逆指値の利食いを設定するのが理想なのだが、利食いそのものは悪いものではなかった。が、あと30円くらいとれるはずだったと欲張ったために、追加で30円利食い用のエントリーをしたことが裏目に出て結局、底値売りになり、まるで噴水が吹き上がるような勢いで一挙に踏み上げされて上昇し、寄付き値を大幅に上回って引けた。せっかく利食いできたのだから何もしなければよかったのに、と今でも悔やまれる。この失敗を教訓にしなければいけなかったのに、今までに何度も（今日も３回）失敗を繰り返している。
　負けトレードが続くようになったのは、4/8からである。この日に初めて、寄付き前に板情報を見ることを覚えて、日中、パソコンの画面に表示しておくようになった。この日以降、板情報を見ながら「ザラ場中の計画外エントリー」を行う悪癖が始まったわけだが、それ以降は勝ちトレードがほとんどなく、ほとんどすべてが負けトレードに終わっている。決して板情報が悪いわけではなく、使い方を間違っていたのである。ただ、板情報を見るとせっかくのトレード・プランを守りきるのが難しくなり、恐怖や焦りを感じて指値の金額を変更することが多くなった。この対策を怠ったことが最大の原因だったのである。感情に左右されてトレードするということは自分では気をつけていたつもりだったが、ザラ場中にずっと板情報を見ていると、自分の意思に反して売り買いをしたくなる衝動が生まれてきたのである。
　私はフルタイムの専業トレーダーではないので、日中に時間足チャートを見ながら売買する環境にはないのだが、これは実は「ザラ場中の計画外エントリー」を防ぐのに優位性があったのである。価格は時々は確認するけれども、目先の価格変更に惑わされて計画変更をしたくなっても、その誘惑を無視することが容易だからである。
　とにかくもう二度と 「ザラ場中の計画外エントリー」 の罪を犯さないために、寄付き直前を除いて、板情報で売買の判断をするのを自粛しようと思う。板情報そのものは見ていておもしろいが、価格変更に大きな影響を与える成行注文が表示されないので、これだけで売買判断するのは危険なのである。ただし寄付前の板情報だけは、成行注文の傾向が分かるので、関連性を分析するとおもしろそうだ。

　これからの戦略の中心は、「寄付成行・定額利食い」である。やはり勝率の高い戦略を徹底的に分析して、必殺技に磨こうと思う。ただし利食いは通常の指値ではなく、ＩＦＰ注文（擬似逆指値）を使って、「＊＊円以下になったら成行買い」という注文を出そうと思う。寄付前の板情報のパターンによって、売りか買いか、そしれ利食いはいくらにするかを判断できるようにすれば、必勝の技になり得るだろう。